ACTOR ha sviluppato un software per ottimizzare la scelta dei parametri delle strategie di trading.
Il progetto
Forex deriva dall’inglese FOReign EXchange market, ed è il mercato in cui vengono negoziate coppie di valute come: EUR/USD, USD/JPY, EUR/GBP.
È il mercato più liquido al mondo, circa 6000 miliardi di dollari al giorno. Il mercato opera grazie ad una rete globale interbancaria, che copre tutti i fusi orari globali, su quattro centri principali di trading, (Londra, New York, Sydney e Tokyo).
Ogni transazione sul comporta sempre la vendita contestuale di una valuta e l’acquisto di un’altra. Per questo motivo si parla di “coppie valutarie”. Ad esempio, nella coppia EUR/USD, la valuta alla sinistra (EUR) viene indicata come valuta principale, mentre la valuta alla destra (USD) è la valuta secondaria. Per cui l’euro (EUR) viene acquistato o venduto ottenendo in cambio una certa quantità di valuta secondaria, a seconda del tasso di cambio applicabile.
Ogni coppia viene quotata con due tassi di riferimento, ad esempio 1,1530/1,1533.
Il prezzo di sinistra è detto “bid” ed è il prezzo di domanda al quale si è disposti ad acquistare una coppia valutaria. Il prezzo alla destra è detto “ask” o di offerta, cioè il prezzo al quale si vuole vendere una coppia valutaria.Il costo della transazione è dato dallo spread, ovvero dalla differenza tra i prezzi ask e bid. Nel caso indicato una transazione avrebbe il costo di 0.0003, che viene comunemente indicato come 3 pip (point in price).
Una strategia di trading consiste in un insieme di regole che permettono di eseguire delle transazioni sulle valute, in modo da generare profitto. Le regole si basano su informazioni dedotte dai prezzi di chiusura della valuta su ogni time bar. Le regole dipendono così da parametri caratteristici (alcuni discreti, altri continui) di cui si deve definire il valore per aumentare le prestazioni. Generalmente il trader assegna i valori di tali parametri in modo euristico, in base alla propria esperienza.
Actor ha realizzato una tecnica di ottimizzazione di strategie di FOREX trading basata su un metodo a finestre adiacenti di training & trading: scelta la strategia di ottimizzazione questa viene ottimizzata con un metodo di ottimizzazione mista/intera su un intervallo temporale di durata opportuna; quindi si fa trading sulla finestra temporale contigua alla prima, usando la strategia con il valore ottimo dei parametri determinato precedentemente. Trascorso l’intervallo di trading, la finestra temporale appena trascorsa diventa la nuova finestra di trading, ed il ciclo si ripete.
La procedura è stata applicata ad alcune semplici strategie di trading, ottenendo un miglioramento delle prestazioni tra il 2% ed il 5%.
Riferimenti
A derivative-free optimization approach for the autotuning of a Forex trading strategy